W średniowieczu wśród gwarów rzemieślników pracujących na zamku rozmów kupców oraz stukotu koni usłyszeć, można było w niektóre dni, również modlitwy pielgrzymów. W XIV oraz XV wieku zamek był miejscem przechowywania licznych relikwii, do których zaliczały się m.in. relikwie św. Barbary, głowa św. Agaty oraz relikwiarz z fragmentem Krzyża Świętego (ignum sancte crucis). Większość z tych przedmiotów przechowywano w kaplicy św. Wawrzyńca na terenie przedzamcza. W 1358 roku wystawiono dokument odpustowy gwarantujący czterdziestodniowy odpust dla każdego, kto w określone dni świąteczne (m.in. Wielki Piątek i Wielkanoc) nawiedzi kaplicę św. Wawrzyńca i odda część przechowywanej tam cząstce krzyża świętego. Pielgrzymowano również do kaplicy mariackiej przy bramie sztumskiej, w której od przełomu XIV i XV wieku znajdował „słynący cudami” obraz Matki Boskiej Pokornej.
W nawiązaniu do tych średniowiecznych pielgrzymek Muzeum Zamkowe angażuje w ideę Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Jest to 40-kilometrowa, nocna wyprawa mająca miejsce w jeden z piątków Wielkiego Postu. Od roku można wyruszyć nową trasą prowadzącą z kościoła Świętego Brata Alberta w Elblągu do malborskiego zamku. Tegoroczna Ekstremalna Droga Krzyżowa odbywa się 11 kwietnia. Na uczestników po całonocnej wędrówce będzie w Karwanie czekał ciepły posiłek oraz kawa i herbata z ciastem.